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建设银行设置短信通知功能的步骤如下。
1、可以通过网上银行、手机银行或前往银行柜台开通短信通知服务，以网上银行为例，登录建设银行网上银行账户后，点击“账户短信服务”，选择“服务定制”，再选择相应的账户进行开通服务，手机银行用户可以在主页面搜索“短信通知”，点击“自定义提醒”功能并按照页面提示操作开通短信通知服务。
2、前往银行柜台办理时，携带有效身份证件和银行卡前往附近的建设银行营业网点，填写业务办理申请表格，选择办理短信提醒服务并缴纳相关费用，即可成功开通短信通知功能，开通后，银行有资金变动会发送短信提醒。
还可以通过编辑短信“短信通知格式内容”发送到建设银行客服热线进行开通，具体短信编辑格式和指令可能因不同业务类型有所不同，需要根据银行提供的具体说明进行操作，完成开通后，会收到系统回复的短信确认信息。
步骤完成后，建设银行的短信通知功能就设置好了，如有更多疑问，可以咨询建设银行客服人员获取更多帮助。